Azure DevOps のプロジェクトの設定画面を開くと Boards に GitHub connections の項目が増えてました（アカウントによってはまだ来てないみたい）
このページにあるアップデートがついに来た！！って感じですね。
Connect your GitHub account をクリックしてログインすると関連付けるリポジトリを選ぶ感じになります。
リポジトリを選んだら後は GitHub の issue や Pull Request やコミットログに AB#タスクのIDという書式で書けば OK です。
試しに以下のような感じのコミットや、プルリクを作ってみました。
そうすると、Azure Boards のタスクの関連項目の中に…
出てきた！！GitHub のほうから Azure DevOps には飛べない（将来的に飛べるようになると嬉しいなぁ）けど、連携出来るようになったのはいいね！